推算一下外資的部位的期權綜合Payoff(到期損益估算圖)
往後就不列示推算過程,僅貼圖囉~若有需要再麻煩留言討論囉^_^

詳細內容請造訪

老湯部落格
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由上表我們可以取得外資的期權部位去回推其部位
外資淨空單17430口,空單增加5573口,契約金額-29172368000,推算空單均價在8368,較昨天提高了33點,但我們仍以今天的收盤價8411來計算

外資Buy Call部位OI共有167091口,增加9067口,契約金額675178000 675178000/(167091*50)=80.82 最接近8600 Call的市價72
外資Sell Call部位OI共有 81541口,增加3179口,契約金額562279000 562279000/(81541*50)=139.91 最接近8500 Call的市價110

外資Buy Put 部位OI共有244466口,減少2598口,契約金額2046794000 2046794000/(244466*50)=167.45 最接近8400 Put 的市價146
外資Sell Put 部位OI共有 59814口,增加1304口,契約金額1033038000 1033038000/(59814*50)=335.41 最接近8700 Put 的市價333


下圖是推算出來的外資的Payoff,由圖上可以推估出,外資7月合約壓到8264以下結算,不計股票部位,才開始進入獲利區域

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